Bolivia en los Mercados Internacionales de Deuda
Dashboard interactivo sobre la posición de Bolivia en los mercados internacionales de deuda, integrando bonos soberanos, rendimientos, spreads, EMBI, calificaciones de riesgo, probabilidad de default, indicadores macroeconómicos, reservas internacionales, tipo de cambio, proyecciones y cronograma de deuda. Combina información de mercado e institucional para facilitar una lectura integrada del riesgo soberano y del contexto macrofinanciero del país.
Objetivo
Facilitar el análisis del riesgo soberano de Bolivia y su relación con las condiciones macroeconómicas, financieras y de mercado, permitiendo evaluar la evolución de sus bonos internacionales, spreads, calificaciones, indicadores de riesgo y capacidad de pago dentro de un marco analítico integrado.
Fuente de datos
Elaboración propia con datos de Refinitiv/LSEG Workspace, Banco Central de Bolivia, S&P Global, Moody's, Fitch, JPMorgan, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Se utilizaron, entre otras fuentes, información de bonos y prospectos de emisión de Refinitiv/LSEG, JPMorgan EMBI, estadísticas macroeconómicas y cambiarias del BCB, World Development Indicators del Banco Mundial y proyecciones del FMI/WEO 2026 y Banco Mundial. La cronología incorpora además información de prensa y comunicados oficiales, incluyendo BCB y ABI.
Instrucciones
Utilice el modo “Presentación” para recorrer secuencialmente las 14 secciones del dashboard mediante los controles de navegación. Seleccione “Explorador” para analizar las visualizaciones disponibles de forma interactiva y consulte “Fuentes y metodología” para revisar el origen de los datos, criterios de tratamiento y advertencias metodológicas. El dashboard también puede abrirse en pantalla completa.
Nota metodológica
Los datos fueron descargados, limpiados, estructurados, normalizados y validados antes de su integración en la aplicación, preservando los registros originales en archivos de auditoría. Las series de bonos, rendimientos y spreads conservan las observaciones originales, aunque valores no interpretables o que distorsionan la visualización pueden excluirse de los cortes gráficos por defecto sin eliminarse de la base auditable.
El EMBI se expresa en puntos básicos y fue sometido a validaciones cruzadas cuando fue posible. Las variables macroeconómicas mantienen los valores históricos y extremos sin eliminación, utilizando ajustes de escala únicamente para facilitar su representación visual.
La serie de tipo de cambio combina el tipo oficial del Banco Central de Bolivia, cotizaciones del mercado paralelo obtenidas mediante stablecoins en periodos sin información oficial comparable y, posteriormente, el Valor Referencial del Dólar Estadounidense publicado por el BCB. Para fechas faltantes del tramo de mercado paralelo se aplicó interpolación lineal. Esta serie constituye una aproximación metodológica para fines analíticos y no debe interpretarse como una serie oficial continua.
Las calificaciones de riesgo mantienen tanto su representación textual como una escala ordinal para visualización; los datos faltantes no se completan automáticamente. La probabilidad de default soberano corresponde al modelo propietario de Refinitiv Workspace y se utiliza como indicador complementario, por lo que no debe interpretarse como una probabilidad implícita derivada directamente de precios de mercado ni compararse mecánicamente con yields, spreads o EMBI.
Las proyecciones del FMI y del Banco Mundial se presentan por separado y no se promedian, debido a diferencias de metodología, supuestos y fechas de actualización.